La operación obtiene 43,5 puntos y describe el uso del stop de protección de beneficios hasta el cierre de la misma.
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( 3.7 / 54 )Leo en un artículo publicado en Cotizalia la relación de cuatro razones por las que el autor sospecha que nadie ha escarmentado con la crisis, nadie quiere decir ninguno de los causantes ni de quienes debieron evitarla.
Los causantes, según el autor, son entre otros que no se libran pero que no menciona, los bancos y las agencias de rating.
Los bancos son causantes por la primera razón que se menciona: Una política de retribuciones a sus ejecutivos, a todas luces inmoral. Tan inmoral como para que el mismísimo Presidente Barack Obama la calificara de esta manera.
Tambien los bancos son causantes por la segunda de dichas razones: Sus excesos. Enumerados como errores, endeudamiento desproporcionado, valoración inadecuada de los riesgos, y desprecio de los ciclos, en palabras de....
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( 4 / 84 )Este vídeo trata de dos operaciones consecutivas en el Futuro del Dax. Reúnen 34,5 puntos, es decir 862,5 Euros. Ambas, especialmente la segunda, describen el uso del Sistema de Movimiento Direccional, así como el conjunto de condiciones que permite la toma de posiciones con las probabilidades a nuestro favor. Espero que encontréis en ellas aspectos de interés para vuestro trading.
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( 4.1 / 80 )Estamos en agosto. El mes de las indecisiones de los mercados, el mes de las vacaciones y el mes que mejor sirve para hacer cosas impopulares. Es al regreso de las vacaciones de agosto cuando no encontramos las sorpresas. Sorpresas en los precios, en la política, en las bolsas…etc.
Todo el mundo está de vacaciones, pero los traders… no. Muchos se llevan el ordenador a las vacaciones. Muchos siguen al pie del cañón arañando beneficios al mercado, ó al menos eso se intenta.
Pero agosto suele ser un mes atípico en el comportamiento de los mercados. El bajo volumen y esas decisiones que se dejan para agosto hacen que muchas cosas vayan raras. Y sino mirad estos datos:
En el Ibex Plus desde 1994, es decir 15 años, de los cuales 7 meses de agosto han formado un “doji” ó una vela “pequeña peonza”. Es decir han sido meses de mucha indecisión.
De los 15 meses de agosto 8 han cerrado con pérdidas y 7 con ganancias. Las ganancias más significativas fueron
2002 + 2,98%
2006 + 2,76%
Las de 1995 y 1996 fueron de +1,75% y +1,15% respectivamente.
Los dos restantes con ganancias inferiores al 1%
1997 - 4,08%.
2007 - 2,18%
2001 - 1,87%.
2008 - 1,46%
2005 - 1,05%.
Los dos restantes menores de -1%
Como puede verse, dominan las pérdidas y la indecisión. Tradicionalmente no es un mes como para echar las campanas al vuelo.
Este es un gráfico del Ibex Plus en velas mensuales desde 1994. Los meses de agosto estan señalados con una línea vertical blanca.
;)
(Click en la imagen para ampliar)
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( 4.6 / 114 )Resulta sorprendente saber que la Reserva Federal dedica tiempo y fondos a realizar experimentos encaminados a investigar las formas de manipulación psicológica de los mercados.
Viendo cosas por Internet he encontrado un comentario de hace unos días, en Serenity Markets, que contiene un enlace al informe publicado de uno de estos curiosos experimentos. El comentario se refiere a como la fortísima subida de los mercados, en estos días, podría responder a la avalancha de resultados empresariales calificados como “mejor de lo esperado” en lugar de “mal resultado”, y el informe, por su parte, se refiere al experimento de la FED de Boston, fechado en Julio de 2005, que explica la pauta de manipulación psicológica bajo el nombre “Tom Sawyer and the Construction of Value”
Se llama así porque…
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( 4.2 / 55 )
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